유가 하락에 투자 (ETF·ETN)

유가 하락에 투자할 수 있는 ETF와 ETN 소개.

ETF(Exchange Traded Fund)는 펀드를, ETN(Exchange Traded Note)은 파생상품을 주식처럼 1주씩 거래할 수 있게 만든 금융상품으로 주식시장에서 거래 가능.

ETF명 뒤에 H가 붙은 경우, 환헤지(환율 변동에 의한 손실을 막기 위해 현 시점의 환율을 고정해두는 것)가 적용된 것.

---

QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)

WTI원유 선물가격 하락(▼) 시 수익률 2배(+). 뉴욕상품거래소에 상장된 WTI원유 선물가격 반대로 추종(기초지수 : Dow Jones Commodity Index 2X Inverse Crude Oil TR Index).

 

※ 기초지수의 내용 설명(전략 소개, Universe, 편입/편출 기준 요약, 정기변경일 등), 분배금 등을 중심으로 상품 정보 기재

Dow Jones Commodity Index 2X Inverse Crude Oil TR 지수는 NYMEX에 상장되어 있는 Crude Oil 선물의 일간 수익률을 -2배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다. 매월 5영업일부터 9영업일까지(미국 영업일 기준) 일별 20%씩 최근월물에서 차근월물로 롤오버를 시행합니다.

본 증권의 기초지수의 경우 선물의 롤오버 비용을 반영하고 있는 IndexER(Excess Return)을 기반으로 하여, 91일 미국 Treasury Bill 채권수익률을 지급하는 IndexTR(Total Return) 지수를 기초지수로 사용하고 있습니다.

* IndexER(Excess Return) 지수
지수를 구성하고 있는 선물의 가격 변화에 선물 만기 시 발생하는 이월효과(Rollover Effect)를 반영하여 산출하는 지수. 만기월 선물과 교체대상월 선물과의 가격 차이에서 발생하는 양(+)의 효과와 부(-)의 효과가 반영되어 산출됩니다. 이 효과를 롤오버 비용이라고 합니다.

* IndexTR(Total Return) 지수
ER(Excess Return) 지수가 선물로 구성되어 있으므로, 실제 투자가 이뤄지지 않는 증거금등을 제외한 부분에 대해 단기금리(예를 들어 T-bill)로 지불한다고 가정하여 Excess Return에 단기채권 수익률을 가산하여 산출한 지수입니다.

 

 

삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN

WTI원유 선물가격 하락(▼) 시 수익률 2배(+). 뉴욕상품거래소에 상장된 WTI원유 선물가격 반대로 추종(기초지수 : DJCI 2X Inverse Crude Oil TR Index).

 

S&P가 산출하는 DJCI 2X Inverse Crude Oil TR Index 의 수익률을 오차 없이 추적하는 상품입니다. (단, 제비용 연 0.75% 차감)

기초지수는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장되어있는 WTI 원유 선물의 음의 2배 일간수익률을 추종하고 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 산정하는 환노출된 토털리턴 지수입니다.

해당 선물의 최종거래일 이후 최근월물 선물 100%로 구성되며 롤오버 기간에는 차근월물 선물이 5일 동안 매일 20%씩 증가하는 비율로 교체됩니다. (롤오버기간:　매월 5번째 NYSE 영업일을 시작으로 5영업일 동안) 이후 최종거래일까지 차근월물 선물 100%로 구성됩니다. (최종거래일: 현물 인도 전월 25일 3 영업일전) 1970년 1월 2일을 100pt로 하여 산출되고 있으며 09:00 ~ 익일 04:10 (한국시각)에 실시간으로 지수가 발표됩니다.

본 상장지수증권은 환노출형 상품으로서 그동안 직접 환전하여 해외 ETF/ETN에 투자하던 투자자에게 편의성 및 환전비용절감을 제공합니다.

분배금은 지급되지 않습니다.

 

 

TIGER 원유선물인버스(H)

WTI원유 선물가격 하락(▼) 시 수익률 (+). 뉴욕상품거래소에 상장된 WTI원유 선물가격 반대로 추종(기초지수: S&P GSCI Crude Oil Index ER).

 

이 투자신탁은 WTI원유(WTI Crude Oil)를 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장내파생상품을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 원유선물지수인 “S&P GSCI® CrudeOil Index Excess Return”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수의 일간 변동률의 음(陰)의 1배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

 

KODEX WTI원유선물인버스(H)

WTI원유 선물가격 하락(▼) 시 수익률 (+). 뉴욕상품거래소에 상장된 WTI원유 선물가격 반대로 추종(기초지수: S&P GSCI Crude Oil Index ER).

 

이 투자신탁은 NYMEX(New York Mercantile Exchange, 뉴욕상업거래소)에서 거래되는 원자재선물 중에서 WTI원유선물 가격을 기초로 하는 S&PGSCI Crude Oil Index Excess Return를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 음(陰)의 1배의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용 목적으로 합니다.

 

신한 인버스 브렌트원유 선물 ETN(H)

Brent원유 선물가격 하락(▼) 시 수익률 (+). 런던상품거래소(ICE)에 상장된 Brent원유 선물가격 반대로 추종(기초지수 : DJCI Inverse Brent Crude TR).

 

 

 

신한 인버스 WTI원유 선물 ETN(H)

WTI원유 선물가격 하락(▼) 시 수익률 (+). 뉴욕상품거래소에 상장된 WTI원유 선물가격 반대로 추종(기초지수: S&P GSCI Inverse Crude Oil Index TR).

 

본 상품은 ICE 거래소에 상장된 Brent Crude Oil 선물 가격의 수익률을 역으로 추적하는 상품으로, Brent Crude Oil 선물 가격 상승 시 본 상품의 가격은 하락, Brent Crude Oil 선물 가격 하락 시 본 상품의 가격이 상승하는 구조를 가지고 있습니다. 해당 상품을 통해 Brent Crude Oil 선물 가격의 상승 시 뿐만 아니라 하락 시에도 투자자들이 수익을 추구 할 수 있는 투자 수단을 제공하고 있습니다.

- 투자전략 : ICE거래소에 상장되어 있는 Brent Crude Oil 선물의 수익률을 역으
로 추적하는 상품으로 Brent Crude Oil 선물 가격 상승 시 상품 가
격 하락, Brent Crude Oil 선물 가격 하락 시 상품 가격이 상승하
는 효과를 거둘 수 있습니다.
-기초지수 : DJCI Inverse Brent Crude TR
-유니버스 : Brent Crude Oil Futures(ICE상장)
-교체방법 : 매월 5영업일부터 9영업일까지 20% 씩 롤오버
-분배금 : 기초지수 재투자

 

미래에셋 인버스 원유선물혼합 ETN(H)

WTI원유·Brent원유 선물가격 하락(▼) 시 수익률 (+). 시카고상품거래소(CME)·런던상품거래소(ICE)에 각각 상장된 WTI원유·Brent원유 선물가격 반대로 추종(기초지수 : S&P GSCI Inverse All Crude Index TR).

 

S&P GSCI Inverse All Crude TR은 CME에 상장된 WTI원유선물과 ICE에 상장된 Brent원유선물에 투자하는 S&P GSCI All Crude Index TR 지수의 일간 수익률의-1배를 추종하는 지수로, 각 구성종목의 비중은 거래대금 및 분산효과를 고려하여 결정되며, 매년 1월에 정기변경을 실시합니다. 선물에 투자하여 운용되는 지수로, 원금은 미국 3개월 T-bill에 투자하여 운용되어 이자수익이 포함되는 총수익지수 상품입니다.